Para começar antes de falar sobre a importância da correlação na análise de risco de uma carteira é importante definir o termo carteira financeira; que nada mais é do que um grupo de ativos financeiros pertencentes a uma mesma carteira, no qual uma organização pode investir.
É por isso que a análise de risco de uma carteira será tão importante, já que é uma tarefa ou atividade financeira que consiste em estudar e analisar o mercado para determinar o risco que um investimento acarretaria.
Da mesma forma, a correlação na análise de risco de uma carteira basicamente refere-se ao comportamento dos ativos para concluir se eles atendem a uma série de características ou não.
Nesse sentido, deve-se entender como uma carteira pode ser criada, para então estudar todas as variáveis que as afetam e que por sua vez ajudarão a determinar o grau de risco que ela pode representar para os investidores.
O que é correlação na análise de risco de uma carteira?
Para determinar a importância da análise de risco em um portfólio, é imperativo que você primeiro entenda qual é a diferença entre fazer um investimento financeiro e um econômico. Embora a princípio pareçam sinônimos, a verdade é que não são, e a diferença mais relevante reside no fato de a aplicação financeira ser realizada em ativos como títulos, ações, bolsa de valores, entre outros.
Se falamos sobre as correlações na análise de risco em uma carteira, é importante entender em princípio o conceito de correlação no nível financeiro. Que nada mais é do que o estudo que é feito para determinar quando dois ou mais ativos se movem na mesma direção; Também deve ser observado que a correlação terá alguns dos seguintes valores, que são -1, 0, 1.
- Neste caso, o valor -1 é indicativo de uma correlação negativa perfeita.
- Um valor 0 indica que não há correlação.
- E finalmente o número 1 será significativo da correlação positiva perfeita.
Além disso, é importante notar que, na realidade ou na prática, é bastante improvável de alcançar correlações negativas ou positivas perfeitas; portanto, ao estudar a correlação, você verá que esse indicador geralmente está localizado entre os valores 1 e -1, sem incluir seus valores.
Na mesma linha, deve-se mencionar que ativos terão uma correlação positiva quando ambos se movem na mesma direção ou direção; enquanto no caso de ambos os ativos terem direções totalmente opostas, estaremos observando uma correlação negativa.
Como saber em qual portfólio investir?
Em geral, antes de fazer um investimento, deve-se analisar o nível de risco que ele pode representar; Para isso, um dos índices ou indicadores mais importantes a avaliar será a correlação. E mais se pretende investir 1 milhão de dólares sem perdê-los, por isso os especialistas costumam recomendar o estudo da carteira.
Da mesma forma, o ideal é conseguir um portfólio que tenha ativos diferentes e que estes se movam ou tenham direções diferentes; ou seja, se você observar que seu portfólio inclui 2 ou mais ativos com o mesmo endereço, investimento pode ser considerado arriscado.
Portanto, é aconselhável pesquisar ou obter um portfólio com vários ativos e que cada um se move em direções diferentes; Resumindo, alguns ativos descem enquanto outros sobem.
Neste caso você terá um portfólio com um custo mais estável, então você não enfrentará flutuações constantes; sendo o objetivo que todo investidor busca.
Por fim, se você está pensando em investir em portfólio e não sabe como fazê-lo, é recomendável contate um especialista na área; como contabilista ou contabilista, pois com estes receberá o aconselhamento financeiro de que necessita para tomar a melhor decisão na hora de investir.
